我无法理解这个,哪个更随机?
rand()
OR:
rand() * rand()
我发现这是一个真正的脑筋急转弯,你能帮我吗?
编辑:
直觉上,我知道数学上的答案是它们是同样随机的,但我不禁想,如果你在将两者相乘时“运行随机数算法”两次,你会创建比只做一次更随机的东西。
我无法理解这个,哪个更随机?
rand()
OR:
rand() * rand()
我发现这是一个真正的脑筋急转弯,你能帮我吗?
编辑:
直觉上,我知道数学上的答案是它们是同样随机的,但我不禁想,如果你在将两者相乘时“运行随机数算法”两次,你会创建比只做一次更随机的东西。
当前回答
答案将是,这取决于,希望rand()*rand(()比rand)更随机,但如下所示:
两个答案都取决于你的值的位数在大多数情况下,你根据伪随机算法生成(它主要是一个数字生成器,依赖于你的计算机时钟,而不是那么随机)。让你的代码更可读(不要用这种咒语来召唤一些随机的巫毒神)。
好吧,如果你检查上面的任何一个,我建议你使用简单的“rand()”。因为你的代码会更可读(不会问自己为什么要写这个,时间……嗯……超过2秒),易于维护(如果你想用super_rand替换rand函数)。
如果你想要更好的随机性,我建议你从任何提供足够噪声的源(无线电静态)流式传输,然后一个简单的rand()就足够了。
其他回答
我们可以通过使用Kolmogorov复杂性如果数字序列不能被压缩,那么它是我们在这个长度上可以达到的最随机的。。。我知道这种测量更多的是理论上的选择。。。
根据您的计算机体系结构,相乘数字最终会得到更小的解决方案范围。
如果您的计算机显示16位数字,rand()将为0.1234567890123乘以第二个rand(),0.1234567890123,将得到0.0152415如果你把实验重复10^14次,你肯定会找到更少的解决方案。
当你对随机数的组合会发生什么感到怀疑时,你可以利用你在统计理论中学到的经验。
在OP的情况下,他想知道X*X=X^2的结果是什么,其中X是沿统一[0,1]分布的随机变量。我们将使用CDF技术,因为它只是一对一映射。
由于X~Uniform[0,1],其cdf为:fX(X)=1我们需要转换Y<-X^2,因此Y=X^2求逆x(y):sqrt(y)=x,这给出了x作为y的函数。接下来,求导数dx/dy:d/dy(sqrt(y))=1/(2sqrt(y)
Y的分布如下:fY(Y)=fX(x(Y))|dx/dy |=1/(2 sqrt(Y)
我们还没有完成,我们必须得到Y的域,因为0<=x<1,0<=x^2<1因此Y在范围[0,1)内。如果你想检查Y的pdf是否真的是pdf,请在域中集成它:从0到1集成1/(2 sqrt(Y)),实际上,它会弹出为1。此外,请注意所述函数的形状看起来像belisarious发布的内容。
至于X1+X2+…+Xn,(其中Xi ~一致[0,1]),我们可以求助于中心极限定理,它适用于存在矩的任何分布。这就是Z检验存在的原因。
用于确定生成的pdf的其他技术包括雅可比变换(这是cdf技术的广义版本)和MGF技术。
编辑:作为澄清,请注意,我所说的是结果转换的分布,而不是其随机性。这实际上是一个单独的讨论。我实际上得到的是(rand())^2。对于rand()*rand((),它要复杂得多,无论如何,这不会导致任何类型的均匀分布。
只是一个澄清
尽管每当你试图发现伪随机变量或其乘法的随机性时,前面的答案都是正确的,但你应该知道,虽然random()通常是均匀分布的,但random(*random)却不是。
实例
这是通过伪随机变量模拟的均匀随机分布样本:
BarChart[BinCounts[RandomReal[{0, 1}, 50000], 0.01]]
这是两个随机变量相乘后得到的分布:
BarChart[BinCounts[Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] *
RandomReal[{0, 1}, 50000], {50000}], 0.01]]
所以,两者都是“随机”的,但它们的分布是非常不同的。
另一个例子
当2*Random()均匀分布时:
BarChart[BinCounts[2 * RandomReal[{0, 1}, 50000], 0.01]]
随机()+随机()不是!
BarChart[BinCounts[Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] +
RandomReal[{0, 1}, 50000], {50000}], 0.01]]
中心极限定理
中心极限定理指出,随着项的增加,Random()的和趋于正态分布。
只需四个术语即可获得:
BarChart[BinCounts[Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] + RandomReal[{0, 1}, 50000] +
Table[RandomReal[{0, 1}, 50000] + RandomReal[{0, 1}, 50000],
{50000}],
0.01]]
在这里,通过将1、2、4、6、10和20个均匀分布的随机变量相加,可以看到从均匀分布到正态分布的道路:
Edit
几个学分
感谢Thomas Ahle在评论中指出,最后两张图片中显示的概率分布称为Irwin Hall分布
感谢Heike出色的撕裂功能
过度简化以说明一点。
假设随机函数只输出0或1。
random()是(0,1)之一,但random(()*random(是(0,0,0,1)之一
你可以清楚地看到,在第二种情况下,获得0的机会绝不等于获得1的机会。
当我第一次发布这个答案时,我希望尽可能简短,以便阅读它的人一眼就能理解random()和random(*random)之间的区别,但我无法阻止自己回答最初的广告垃圾问题:
哪个更随机?
如果random()、random(()*random()、random()+random(()、(random(+1)/2或任何其他不会导致固定结果的组合具有相同的熵源(或者在伪随机生成器的情况下具有相同的初始状态),那么答案将是它们具有相同的随机性(差异在于它们的分布)。我们可以看到的一个完美的例子是Craps游戏。你得到的数字将是随机的(1,6)+随机的(6,6),我们都知道得到7的几率最高,但这并不意味着掷两个骰子的结果比掷一个骰子的效果更随机。