快速(相当明显的)代码片段保存“原始异常”(在try块中抛出)并牺牲“finally异常”(在finally块中抛出)，以防原始异常对你更重要:

try
{
    throw new Exception("Original Exception");
}
finally
{
    try
    {
        throw new Exception("Finally Exception");
    }
    catch
    { }
}

当执行上面的代码时，“原始异常”向上传播调用堆栈，“最终异常”丢失。

对于这样的问题，我通常在Visual Studio中打开一个空的控制台应用程序项目，并编写一个小示例程序:

using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {
            try
            {
                throw new Exception("exception thrown from try block");
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine("Inner catch block handling {0}.", ex.Message);
                throw;
            }
            finally
            {
                Console.WriteLine("Inner finally block");
                throw new Exception("exception thrown from finally block");
                Console.WriteLine("This line is never reached");
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Outer catch block handling {0}.", ex.Message);
        }
        finally
        {
            Console.WriteLine("Outer finally block");
        }
    }
}

当您运行程序时，您将看到执行catch和finally块的确切顺序。请注意，在抛出异常后，finally块中的代码将不会被执行(事实上，在这个示例程序中，Visual Studio甚至会警告你，它已经检测到不可访问的代码):

Inner catch block handling exception thrown from try block.
Inner finally block
Outer catch block handling exception thrown from finally block.
Outer finally block

额外的评论

正如Michael Damatov指出的，try块中的异常如果不在(内部)catch块中处理，就会被“吃掉”。事实上，在上面的例子中，重新抛出的异常并没有出现在外层catch块中。为了更清楚地说明这一点，请看下面稍作修改的示例:

using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {
            try
            {
                throw new Exception("exception thrown from try block");
            }
            finally
            {
                Console.WriteLine("Inner finally block");
                throw new Exception("exception thrown from finally block");
                Console.WriteLine("This line is never reached");
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Outer catch block handling {0}.", ex.Message);
        }
        finally
        {
            Console.WriteLine("Outer finally block");
        }
    }
}

正如你可以从输出中看到的，内部异常被“丢失”(即被忽略):

Inner finally block
Outer catch block handling exception thrown from finally block.
Outer finally block

传播异常。

异常向上传播，应该在更高的级别进行处理。如果不在更高的级别处理异常，应用程序将崩溃。“finally”块执行在抛出异常的地方停止。

无论是否存在异常，“finally”块都保证执行。

如果“finally”块在try块中发生异常后被执行， 如果这个异常没有被处理 如果finally块抛出异常

然后，try块中发生的原始异常将丢失。

public class Exception
{
    public static void Main()
    {
        try
        {
            SomeMethod();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }

    public static void SomeMethod()
    {
        try
        {
            // This exception will be lost
            throw new Exception("Exception in try block");
        }
        finally
        {
            throw new Exception("Exception in finally block");
        }
    }
} 

关于细节的好文章

我必须这样做是为了捕捉一个错误，试图关闭一个从未因为异常而打开的流。

errorMessage = string.Empty;

try
{
    byte[] requestBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(xmlFileContent);

    webRequest = WebRequest.Create(url);
    webRequest.Method = "POST";
    webRequest.ContentType = "text/xml;charset=utf-8";
    webRequest.ContentLength = requestBytes.Length;

    //send the request
    using (var sw = webRequest.GetRequestStream()) 
    {
        sw.Write(requestBytes, 0, requestBytes.Length);
    }

    //get the response
    webResponse = webRequest.GetResponse();
    using (var sr = new StreamReader(webResponse.GetResponseStream()))
    {
        returnVal = sr.ReadToEnd();
        sr.Close();
    }
}
catch (Exception ex)
{
    errorMessage = ex.ToString();
}
finally
{
    try
    {
        if (webRequest.GetRequestStream() != null)
            webRequest.GetRequestStream().Close();
        if (webResponse.GetResponseStream() != null)
            webResponse.GetResponseStream().Close();
    }
    catch (Exception exw)
    {
        errorMessage = exw.ToString();
    }
}

如果创建了webRequest，但在执行过程中发生连接错误

using (var sw = webRequest.GetRequestStream())

然后finally将捕获一个异常，试图关闭它认为是打开的连接，因为webRequest已经创建。

如果finally在内部没有try-catch，这段代码在清理webRequest时会导致一个未处理的异常

if (webRequest.GetRequestStream() != null) 

从那里，代码将退出，而没有正确处理所发生的错误，因此会导致调用方法出现问题。

希望这能起到示范作用

如果有一个异常挂起(当try块有finally但没有catch时)，新异常将替换该异常。

如果没有异常挂起，它就像在finally块外抛出异常一样工作。