我尝试着创造一个股票市场模拟器(也许最终会发展成一个预测AI)，但是我在寻找数据方面遇到了困难。我正在寻找(希望是免费的)历史股票市场数据的来源。
理想情况下，它将是一个非常细粒度(秒或分钟间隔)的数据集，包含纳斯达克和纽约证券交易所(如果我有冒险精神，可能还包括其他)的每个符号的价格和交易量。有人知道这类信息的来源吗?
我发现这个问题表明雅虎提供CSV格式的历史数据，但我一直无法找到如何在粗略的检查网站链接得到它。
我也不喜欢在CSV文件中逐个下载数据的想法……我想雅虎会很生气，在我收到几千个请求后就把我关了。
我还发现了另一个问题，让我觉得我中了大奖，但不幸的是，OpenTick网站似乎已经关闭了它的大门……太糟糕了，因为我觉得这正是我想要的。
我还可以使用每天每个符号的开盘/收盘价格和成交量的数据，但我更喜欢所有的数据，如果我能得到的话。还有其他建议吗?
当前回答
我会爬到finance.google.com(寻找报价)——或者finance.yahoo.com。
这两个都将返回世界各地大多数交易所的html页面，包括历史。然后，只需解析HTML以提取所需的内容。
我以前就这样做过，而且非常成功。或者，如果你不介意使用Perl——CPAN上有几个模块已经为你完成了这项工作——即从谷歌/Yahoo提取报价。
有关更多信息，请参阅引用历史
其他回答
Mathematica现在也提供访问当前和历史股票价格，见 http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/FinancialData.html ，如果你刚好有一本的话。
不幸的是，免费的历史股票数据很难获得。现在opentick已经死了，我不知道还有其他提供商。
我曾在一家拥有自动交易系统的对冲基金工作，我们大量使用历史数据。
我们使用TickData作为源。它们的价格合理，而且数据的分辨率低于秒级。
我会爬到finance.google.com(寻找报价)——或者finance.yahoo.com。
这两个都将返回世界各地大多数交易所的html页面，包括历史。然后，只需解析HTML以提取所需的内容。
我以前就这样做过，而且非常成功。或者，如果你不介意使用Perl——CPAN上有几个模块已经为你完成了这项工作——即从谷歌/Yahoo提取报价。
有关更多信息，请参阅引用历史
为什么不用布朗运动来模拟一个假股市呢?
有足够的资源来做这件事。易于实现。
http://introcs.cs.princeton.edu/java/98simulation/
我以前的一个项目打算使用EODData的免费下载数据。
