我尝试着创造一个股票市场模拟器(也许最终会发展成一个预测AI)，但是我在寻找数据方面遇到了困难。我正在寻找(希望是免费的)历史股票市场数据的来源。
理想情况下，它将是一个非常细粒度(秒或分钟间隔)的数据集，包含纳斯达克和纽约证券交易所(如果我有冒险精神，可能还包括其他)的每个符号的价格和交易量。有人知道这类信息的来源吗?
我发现这个问题表明雅虎提供CSV格式的历史数据，但我一直无法找到如何在粗略的检查网站链接得到它。
我也不喜欢在CSV文件中逐个下载数据的想法……我想雅虎会很生气，在我收到几千个请求后就把我关了。
我还发现了另一个问题，让我觉得我中了大奖，但不幸的是，OpenTick网站似乎已经关闭了它的大门……太糟糕了，因为我觉得这正是我想要的。
我还可以使用每天每个符号的开盘/收盘价格和成交量的数据，但我更喜欢所有的数据，如果我能得到的话。还有其他建议吗?
当前回答
我们从Kibot.com购买了12年的日内数据，对其质量相当满意。
至于存储要求:所有美国股票(超过8000个符号)12年1分钟的数据大约100GB。
与滴答滴答的数据情况略有不同。如果只记录时间和销售额，那么所有美国股票每月大约需要30GB的数据。如果你想把买入价/卖出价的变化和交易一起存储，你可以期望每个月150GB。
我希望这能有所帮助。如果还有什么我能帮忙的，请告诉我。
其他回答
我知道你想要“免费”，但如果我是你，我会认真考虑以每年300美元的价格从csidata.com获得数据。
雅虎就是用它来提供数据的。
它提供了一个不错的API，数据(据我所知)非常干净。
当你订阅时，你会得到10年的历史，然后每晚更新。
他们还为你处理各种棘手的事情，比如分割和股息。如果你还没有发现数据清理的乐趣，你不会意识到你有多需要它，直到你的自动交易系统(ATS)第一次认为某只股票真的非常非常便宜，只是因为它以2:1的比例分割，而你没有注意到。
不幸的是，免费的历史股票数据很难获得。现在opentick已经死了，我不知道还有其他提供商。
我曾在一家拥有自动交易系统的对冲基金工作，我们大量使用历史数据。
我们使用TickData作为源。它们的价格合理，而且数据的分辨率低于秒级。
为什么不用布朗运动来模拟一个假股市呢?
有足够的资源来做这件事。易于实现。
http://introcs.cs.princeton.edu/java/98simulation/
NASDAQ为每个符号提供10年的历史EOD数据
http://www.nasdaq.com/aspx/historical_quotes.aspx?symbol=AAPL&selected=AAPL
您可以自动化下载此数据的过程。
Mathematica现在也提供访问当前和历史股票价格，见 http://reference.wolfram.com/mathematica/ref/FinancialData.html ，如果你刚好有一本的话。
