实现这一点的一个简单方法是使用np.卷积。 这背后的思想是利用离散卷积的计算方式，并使用它来返回滚动平均值。这可以通过与np序列进行卷积来实现。长度等于我们想要的滑动窗口长度。

为了做到这一点，我们可以定义以下函数:

def moving_average(x, w):
    return np.convolve(x, np.ones(w), 'valid') / w

该函数将对序列x和长度为w的序列进行卷积。注意，所选模式是有效的，因此卷积积只对序列完全重叠的点给出。

一些例子:

x = np.array([5,3,8,10,2,1,5,1,0,2])

对于窗口长度为2的移动平均线，我们有:

moving_average(x, 2)
# array([4. , 5.5, 9. , 6. , 1.5, 3. , 3. , 0.5, 1. ])

对于长度为4的窗口:

moving_average(x, 4)
# array([6.5 , 5.75, 5.25, 4.5 , 2.25, 1.75, 2.  ])

卷积是怎么工作的?

让我们更深入地看看离散卷积是如何计算的。 下面的函数旨在复制np。卷积计算输出值:

def mov_avg(x, w):
    for m in range(len(x)-(w-1)):
        yield sum(np.ones(w) * x[m:m+w]) / w 

对于上面的同一个例子，也会得到:

list(mov_avg(x, 2))
# [4.0, 5.5, 9.0, 6.0, 1.5, 3.0, 3.0, 0.5, 1.0]

所以每一步要做的就是求1数组和当前窗口之间的内积。在这种情况下，乘以np.ones(w)是多余的，因为我们直接取序列的和。

下面是一个计算第一个输出的例子，这样会更清楚一些。假设我们想要一个w=4的窗口:

[1,1,1,1]
[5,3,8,10,2,1,5,1,0,2]
= (1*5 + 1*3 + 1*8 + 1*10) / w = 6.5

下面的输出将被计算为:

  [1,1,1,1]
[5,3,8,10,2,1,5,1,0,2]
= (1*3 + 1*8 + 1*10 + 1*2) / w = 5.75

依此类推，在所有重叠完成后返回序列的移动平均值。

如果你想仔细考虑边缘条件(只从边缘的可用元素计算平均值)，下面的函数可以解决这个问题。

import numpy as np

def running_mean(x, N):
    out = np.zeros_like(x, dtype=np.float64)
    dim_len = x.shape[0]
    for i in range(dim_len):
        if N%2 == 0:
            a, b = i - (N-1)//2, i + (N-1)//2 + 2
        else:
            a, b = i - (N-1)//2, i + (N-1)//2 + 1

        #cap indices to min and max indices
        a = max(0, a)
        b = min(dim_len, b)
        out[i] = np.mean(x[a:b])
    return out

>>> running_mean(np.array([1,2,3,4]), 2)
array([1.5, 2.5, 3.5, 4. ])

>>> running_mean(np.array([1,2,3,4]), 3)
array([1.5, 2. , 3. , 3.5])

所有的答案似乎都集中在预先计算的列表的情况下。对于实际运行的用例，数字一个接一个地进来，这里有一个简单的类，它提供了对最后N个值求平均的服务:

import numpy as np
class RunningAverage():
    def __init__(self, stack_size):
        self.stack = [0 for _ in range(stack_size)]
        self.ptr = 0
        self.full_cycle = False
    def add(self,value):
        self.stack[self.ptr] = value
        self.ptr += 1
        if self.ptr == len(self.stack):
            self.full_cycle = True
            self.ptr = 0
    def get_avg(self):
        if self.full_cycle:
            return np.mean(self.stack)
        else:
            return np.mean(self.stack[:self.ptr])

用法:

N = 50  # size of the averaging window
run_avg = RunningAverage(N)
for i in range(1000):
    value = <my computation>
    run_avg.add(value)
    if i % 20 ==0: # print once in 20 iters:
        print(f'the average value is {run_avg.get_avg()}')

NumPy缺乏特定领域的函数可能是由于核心团队的纪律和对NumPy主要指令的忠实:提供n维数组类型，以及用于创建和索引这些数组的函数。像许多基本目标一样，这个目标并不小，NumPy出色地完成了它。

更大的SciPy包含更大的特定于领域的库集合(被SciPy开发人员称为子包)——例如，数值优化(optimize)、信号处理(signal)和积分(integrate)。

我的猜测是，您要查找的函数至少在SciPy子包中的一个(SciPy。也许信号);然而，我将首先在SciPy scikit集合中查找，确定相关的scikit并在其中寻找感兴趣的函数。

Scikits是基于NumPy/SciPy独立开发的包，并针对特定的技术规程(例如，Scikits -image, Scikits -learn等)，其中几个(特别是用于数值优化的令人钦佩的OpenOpt)在选择位于相对较新的Scikits主题之下很久以前就得到了高度重视，成熟的项目。Scikits主页上列出了大约30个这样的Scikits，尽管其中至少有几个已经不再处于积极的开发中。

按照这个建议，你会发现scikits-timeseries;但是，该软件包已不再处于积极开发阶段;实际上，Pandas已经成为AFAIK，事实上的基于numpy的时间序列库。

Pandas有几个函数可以用来计算移动平均线;其中最简单的可能是rolling_mean，你可以这样使用:

>>> # the recommended syntax to import pandas
>>> import pandas as PD
>>> import numpy as NP

>>> # prepare some fake data:
>>> # the date-time indices:
>>> t = PD.date_range('1/1/2010', '12/31/2012', freq='D')

>>> # the data:
>>> x = NP.arange(0, t.shape[0])

>>> # combine the data & index into a Pandas 'Series' object
>>> D = PD.Series(x, t)

现在，只需调用函数rolling_mean，传入Series对象和窗口大小，在下面的例子中是10天。

>>> d_mva = PD.rolling_mean(D, 10)

>>> # d_mva is the same size as the original Series
>>> d_mva.shape
    (1096,)

>>> # though obviously the first w values are NaN where w is the window size
>>> d_mva[:3]
    2010-01-01         NaN
    2010-01-02         NaN
    2010-01-03         NaN

验证它是否有效。，将原系列中的值10 - 15与用滚动平均值平滑的新系列进行比较

>>> D[10:15]
     2010-01-11    2.041076
     2010-01-12    2.041076
     2010-01-13    2.720585
     2010-01-14    2.720585
     2010-01-15    3.656987
     Freq: D

>>> d_mva[10:20]
      2010-01-11    3.131125
      2010-01-12    3.035232
      2010-01-13    2.923144
      2010-01-14    2.811055
      2010-01-15    2.785824
      Freq: D

The function rolling_mean, along with about a dozen or so other function are informally grouped in the Pandas documentation under the rubric moving window functions; a second, related group of functions in Pandas is referred to as exponentially-weighted functions (e.g., ewma, which calculates exponentially moving weighted average). The fact that this second group is not included in the first (moving window functions) is perhaps because the exponentially-weighted transforms don't rely on a fixed-length window

Talib包含一个简单的移动平均工具，以及其他类似的平均工具(即指数移动平均)。下面将该方法与其他一些解决方案进行比较。

%timeit pd.Series(np.arange(100000)).rolling(3).mean()
2.53 ms ± 40.5 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)

%timeit talib.SMA(real = np.arange(100000.), timeperiod = 3)
348 µs ± 3.5 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)

%timeit moving_average(np.arange(100000))
638 µs ± 45.1 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)

需要注意的是，real必须有dtype = float的元素。否则将引发以下错误

例外:实不是双的

实际上，我想要一个稍微不同于公认答案的行为。我正在为sklearn管道构建一个移动平均特征提取器，因此我要求移动平均的输出与输入具有相同的维数。我想要的是让移动平均假设级数保持不变，即[1,2,3,4,5]与窗口2的移动平均将得到[1.5,2.5,3.5,4.5,5.0]。

对于列向量(我的用例)我们得到

def moving_average_col(X, n):
  z2 = np.cumsum(np.pad(X, ((n,0),(0,0)), 'constant', constant_values=0), axis=0)
  z1 = np.cumsum(np.pad(X, ((0,n),(0,0)), 'constant', constant_values=X[-1]), axis=0)
  return (z1-z2)[(n-1):-1]/n

对于数组

def moving_average_array(X, n):
  z2 = np.cumsum(np.pad(X, (n,0), 'constant', constant_values=0))
  z1 = np.cumsum(np.pad(X, (0,n), 'constant', constant_values=X[-1]))
  return (z1-z2)[(n-1):-1]/n

当然，不必假设填充值为常数，但在大多数情况下这样做应该足够了。